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单选题 编号：147074
1.资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(B)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（　　）。
  • A.市场组合的贝塔值为0
  • B.贝塔值不能小于0
  • C.贝塔值越大，预期收益率越低
  • D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度

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