财会经济>基金从业资格 > 证券投资基金基础知识
证券投资基金基础知识 - 相关题库
单选题
编号:146616
1.下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中,错误的是( )。
A.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
D.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
登录后查看答案及解析
证券投资基金基础知识 - 相关课程
选择购买的题库
2022年基金从业资格《证券投资基金基础知识》考试题库
试题数量:4673
价格:60.00/年
2022年基金从业资格《全套三科》考试题库
试题数量:13840
价格:192.00/年