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证券投资基金基础知识 - 相关题库
单选题
编号:145899
1.下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。
A.需要有风险因子的概率分布模型
B.以发生过的数据为依据
C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
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